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『普通』主题: 空头一哥五日狂揽5.1亿 背后闪现中信证券魅影

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从前我来过查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2010-11-19 07:45:55

头衔:青铜用户积分:2225 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  八连阴后,期指市场终于“拨云见日”。

  11月18日,经过短线连续暴跌的大盘终于企稳,上证综指报收于2865.45点,涨0.94%;相形之下,深证成指的反弹力度更为喜人,1.92%的涨幅令其攀升至12146.14点。受此影响,期指亦同步反攻,主力合约1012当天涨0.83%,收于3190.4点。

  尽管暂时走出阴霾,对于期指投资者而言,这仍是“腥风血雨”的一周。

  上周五(11月12日)日挫231点以来,1012合约在短短一周已从3573.4点坠至3190.4点,周跌幅高达10.7%。

  “这次暴跌,虽然力度未及四五月份那一轮,但与半年前相比,因期指市场容量扩大,因此多空博弈的惨烈程度有过之而无不及。”18日,一位期货业内人士告诉记者。

  空头大哥一周狂揽5.1亿元

  城头变幻大王旗。做空暴雨袭来之时,中金所空头持仓榜的头名总是无比耀眼。

  “半年前,期指市场最闪耀的明星是有‘空方大本营’之称的国泰君安期货,但时过境迁,今时带头大哥已换成中证期货。”18日,上述期货业内人士表示。

  中金所18日公布的持仓排名显示,中证期货在主力合约1102的卖单量已飙升至6018手,领先排名第二的国泰君安期货近2000手空单。

  “进入11月份,我们就开始不断提醒客户要重视市场风险,虽然当时市场仍在上涨,但公司通知客户尽可能平掉多单,或者根据期现高价差套利,这些都使得公司席位的空单处于较高水平。”18日,中证期货研发部经理王晓黎向记者表示。

  事实上,正是从11月1日起,中证期货正式取代国泰君安,成为国内股指期货市场新的“空头大哥”。

  “通过持仓排名榜可以发现,中证期货在这轮大跌中把握得可谓恰到好处,其席位伴随下跌一路增仓空单,令老牌的空头司令国泰君安自惭形秽。”一位业内人士评价道。

  公布的数据显示,从上周五大跌起,中证期货在1012合约上的建仓空单过程可谓步步为营,11月12日-17日,中证期货在该合约上的净空单数量(空头持仓-多头持仓)分别为3706手、3868手、4424手、5128手,呈现明显上升趋势。

  而且,空头阵营中,中证期货持有的净空单量也占据绝对力量。

  上述业内人士告诉记者,做空阵营由中证、华泰长城、海通与国泰君安四家券商系期货公司把持,但中证期货的净空单数量最大,几乎是另外三家的总和。“他们无疑是这场做空盛宴中最大的赢家。”他评价道。

  中证期货一位内部人士告诉记者,11月1日至17日,客户在股指期货四个合约的总体盈利为4.1亿元,“如果从11月12日算起至17日,我们客户一周内在1012合约上的盈利已高达5.1亿元。”该人士透露。

  今年5月的期指空头大本营国泰君安期货曾公开表示,其客户当月总盈利1.9亿元。如今,这一成绩单已被刷新。 #JRJ分页符#

  中证期货的庞大空单数量来源于何处?

  该公司官方网站显示,中证期货是中信证券(600030)(600030)全资子公司。半年前,中信证券公告开展股指期货交易业务。因此,业内猜测,中证期货席位上庞大的做空资金,很可能来自中信证券。

  记者为此向中证期货内部人士求证,该人士对此并未否认。

  “中信证券确实有些套保单子在我们席位上,且来自公司自营部,但是具体数额不能透露。”18日,该人士向记者表示。

  令人费解的是,持有1012合约净多单排名靠前的三家期货公司亦均为券商系,依次为永安期货(财通证券旗下),鲁证期货(齐鲁证券旗下)和银河期货(银河证券旗下)。但他们的净多单量均在千手以下,与“空单四巨头”持有的净空单量无法同日而语。

  18日,华泰长城期货总经理袁小文向记者表示,这轮大跌中,券商是否使用股指期货套保,将陷入冰火两重天。

  “华泰证券(601688)(601688)也在公司席位上运用了套期保值。”袁小文透露。数据显示,华泰长城期货的净空单量,仅次于中证期货,排名第二。 #JRJ分页符#

  操盘者的天堂与地狱

  对于在期市中博弈挣扎的操盘者而言,市场波动总是夹杂悲与喜,大波动带来的则是大悲与大喜。

  “这一周,我研究数年的策略未见成效,市场太不理性,我只能选择暂时离开。”说这话的,是一位在期货市场浸淫十余年的老操盘手。

  他曾向记者介绍过一套屡试不爽的交易策略。

  “当期货合约价格与均线偏离到一定程度时,买入或做空赚取暴利的机会就出现。”他告诉记者,自己做的都是日内短线交易,从不持仓过夜。

  “当日内价格在均线上方时,如果偏离得非常多,绝对应该做空;同样道理,当价格远低于日内均线时,做多是最好选择。”他表示。

  而这一周,这些招式都告“失灵”。

  11月12日,1012合约中午收盘前价格便一泻千里,至午间收盘时,价格与均价的偏离值已超过60余点。

  “我当时是毫不犹豫下多单,一般超过50个点,绝对是做多的机会,价格之后都会往上走,这是炒期货多年以来的经验。”他向记者回忆道。

  然而,这回他失算了。12日午后开盘,1012合约在已下滑逾4%的情况下,继续直线坠落,全日跌幅达6.25%。

  “因为不持仓过夜的习惯,我收盘前把多单平掉了,其实我平仓的价位比收盘价还要低些。”谈及此,上述老操盘手颇有些懊恼。

  而被问道那天究竟因此损失多少时,他淡淡地表示,“那天亏得是有些多,本周一又赚回了些,但周二又因为同样原因还了回去。这礼拜基本是个平手。”

  在中闰投资总经理张向阳看来,这轮下跌,日线几乎没有平台整理的状况下,并不适用短期投机。

  “这种急跌,如果选择做单边投机,反弹止损点应该设在哪儿呢?”他告诉记者,从上周五起,他在期指市场开了空单,保持至今,目的只有一个,为他的股票头寸做风险对冲。

  “这种行情,日内交易已不再适用,反而为套保者提供了好机遇。”他总结道。



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