金融界论坛
尊敬的用户:

如您在使用金融界网站论坛的过程中发现色情,反动言论,伪造他人言论,广告欺诈等帖子,为便于网友反馈问题,特将金融界论坛管理员联系方式公布如下,欢迎大家有问题或者建议随时联系。

金融界客户服务中心邮箱:jrjhudong@jrj.com.cn

论坛客服电话010-58325388-1532

金融界论坛官方账户:管理员01

金融界论坛客服QQ:2632547546

首页| 我的金融界| 博客| 论坛| 爱股| 爱投顾| 实盘直播| 微视频| 图片 [手机金融界] [网站地图] [收藏本页]

金融界论坛>理财论坛>基金论坛

新浪微博微信QQ

荐股 发新帖 刷新 以旧版方式浏览 手机上论坛

『普通』主题: 金基窝:私募前三季度业绩出炉 八成股票产品亏损

举报 收藏本页

财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-10-22 13:38:56

头衔:白银用户积分:8080 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



今年以来,A股经历了较大幅度的调整,私募大面积亏损。据私募排排网数据中心统计,前三季度,股票策略私募平均亏损10.1%,八成以上的产品录得负收益,在八大策略里排名倒数第二,仅次于亏损16.8%的事件驱动策略。管理期货策略以平均5.1%的收益率领跑,相对价值策略和固定收益策略也都取得正收益。

三季度,市场小幅上行,股票策略在9月录得平均0.3%的正收益,但今年前三季度的业绩仍然位居八大策略中倒数第二。

私募排排网数据显示,前三季度有业绩统计的5939只股票策略私募产品平均亏损10.1%,负收益产品数量达到4802只,占比80.9%。其中,亏损幅度超过30%的有439只,占9.1%;79只产品亏损50%以上。最高收益率为185.3%,最大亏损幅度达到88.5%,首尾相差约274个百分点。

从近一年产品回撤数据来看,股票策略产品今年平均回撤21.8%,仅有15.4%的股票策略产品最近一年最大回撤在10%以内,19.7%的产品回撤超过了30%。

整体上看,规模较小的私募表现要好于大机构。据格上理财统计,规模在10亿~20亿和20亿~50亿的私募整体亏损幅度较小,分别为9.31%和8.94%;规模在50亿~100亿和100亿以上的私募亏损更大,平均亏损12.34%和12.13%。

在私募八大策略中,管理期货策略成绩最好。有数据统计的541只产品平均收益为5.1%,其中,351只获得正收益,占比64.9%。

相对价值策略以1.7%的收益率位居第二。据了解,相对价值策略主要追求低风险套利,在今年市场大幅波动的背景下,比较好地控制了回撤。统计显示,相对价值策略的产品平均回撤为7.3%%,近60%的产品回撤在5%以下。

表现最差的是事件驱动策略,152只产品平均亏损16.8%,90%以上的产品亏损。今年以来,已有88只事件驱动产品清盘。

此外,固定收益策略取得了1.5%的正平均收益率,复合策略、组合基金和宏观策略分别平均亏损2.96%、2.8%和1.87%。

 
文章不错(0) 复制链接
分享到:
  帖子刷新

楼主更多贴

论坛精粹

荐股 发新帖 刷新 以旧版方式浏览

首页1末页共1页 到

返回论坛首页返回本版首页

论坛上一帖:  

论坛下一帖:  

近期热门话题推荐

金融界>理财论坛>基金论坛