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『普通』主题: 金基窝:6个CTA子策略均获正收益

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财友8so1x210查看TA的论坛文集发表日期:2018-09-27 13:30:53

头衔:青铜用户积分:5800 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



CTA交易策略可分为主观趋势、主观套利、系统高频、系统趋势、系统套利和管理期货复合策略6个子策略。今年以来,这6个子策略指数表现抢眼,其中,管理期货复合策略以5.74%的平均收益率排名第一;其次是系统套利子策略,以5.07%的平均收益排名第二。

从8月单个月份表现来看,这6个子策略整体上均获得正收益。其中,管理期货复合策略以1.69%的平均收益率排名第一,其次是系统趋势子策略,平均收益率为1.25%。

反观股票策略,8月份平均亏损2.05%,使得今年前8个月平均亏损加大至10.35%,多达八成的股票策略产品陷入亏损怪圈。更加惨烈的是,截至8月末,北京、上海和深广地区38家大型股票私募今年以来的收益出现全线亏损,这在国内私募历史上较为罕见。

“今年以来,在各大策略排行榜上,CTA策略一直名列前茅,是因为今年以来各大策略都遇到困难,尤其是盈利能力较强的股票多头策略更是折戟沉沙。另外,大家可能没有留意到,CTA长期以来是盈利翘楚。巴克莱商品CTA指数1980年以来的盈利水平,一直力压标普500,而且回撤也要比标普500低很多。”深圳厚石天成投资管理有限公司总经理侯延军说。

侯延军认为,CTA策略产品盈利能力今年受到的关注度大幅提升,主要有两大原因:一是CTA策略属于衍生品策略、偏小众,尤其是个人投资者少,因而之前受到的关注少;二是今年以来,以股票策略为首的各策略纷纷遭遇滑铁卢,更凸显CTA策略的优势。

 
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