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银行存贷比高遇支付风险 将开展流动性压力测试

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发表日期:2012-03-01 11:00:33.0

作者: [jiapeixin]注册时间:2009-07-25 10:44:15

『 普通 』

  除平台贷款、房地产贷款风险之外,流动性风险今年成为监管层重点防控的风险。

  昨日,接近监管层的知情人士对《日报》透露,银行经历流动性紧张的2011年之后,2012年的日子恐怕也不好过。银监会在制定2012年工作重点之时,着重强调应重视流动性风险。

  存贷比上行之忧

  “监管层认为,今年银行业流动性压力仍然较大,部分中小机构流动性压力会更突出,个别机构甚至可能出现支付风险。”上述知情人士还表示,尽管如此,监管层依然强调严禁违规揽储和违规经营,维护良好市场秩序。

  在刚刚过去的2011年,监测银行业流动性优劣的多项指标呈现恶化趋势。例如,2011年末,商业银行存贷款比例为64.9%,比上年末上升0.4个百分点。从日均指标来看,商业银行日均存贷款比例为66.9%,高于期末存贷比2个百分点。

  此外,2011年末,商业银行人民币超额备付率为3.1%,比上年末下降0.08个百分点。

  “从去年到今年,金融脱媒现象深化,货币政策的偏紧等都是造成商业银行存款减少的因素。”一位国有大行高层对本报记者表示,2012年,商业银行负债业务的情况如何具体要看货币政策的走向。从当前情况来看,预计总体的形势与2011年相仿。

  央行数据显示,2011年末,金融机构人民币各项存款余额同比增长13.5%,增速比上年末低6.7个百分点,比年初增加9.6万亿元,同比少增2.3万亿元。

  进入2012年后,商业银行的存款形势更不理想:今年1月,银行业金融机构存款减少8000亿元,同比多减7800亿元。

  “存款将进入相对稀缺时代。”东方证券日前发布的研究报告称,中国的低存贷比时代将会逐渐终结。

  报告解释称,2000年,金融机构人民币存贷比曾经接近90%。后经过持续核销不良贷款以及热钱不断流入导致存款多增,增量存贷比维持在65%左右,才使得存量存贷比不断下行。但若未来热钱不再流入,2012年的增量存贷比就将达到85%,未来存贷比将不断上行。

  事实上,尽管2011年末,商业银行存贷款比例为64.9%,离75%的监管线尚有一定距离,但主要原因在于大型商业银行起到了稀释作用。对于中小银行而言,存贷比大都高企,绝大部分全国性股份制商业银行存贷比超过70%,甚至一些银行已超过75%的监管线。

  将有针对性开展流动性压力测试

  银监会数据还显示,2011年,股份制商业银行超额备付率同比下降1个百分点,同期城商行超额备付率只下降0.64个百分点,而大型商业银行还上升0.2个百分点。

  上述接近监管层的知情人士称,对于存贷比居高不下的中小银行,监管层认为要指导中小商业银行拓展资金来源,解决存款客户单一、负债集中度过高等问题。

  该知情人士还表示,监管层将推动银行业金融机构结合宏观调控政策变化,有针对性开展流动性压力测试,加强现金流预测分析,找准流动性风险管理中的薄弱环节。

  根据银监会2009年下发的《商业银行流动性风险管理指引》,在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下,银行应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试。

  上述指引还规定,压力测试结果应广泛应用于董事会、高级管理层的各类决策过程。


  原文链接:http://bank.jrj.com.cn/2012/03/01105912381480.shtml

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