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马金斋 3月12日股指期货量化波段交易观点与策略

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发表日期:2019-03-12 09:11:21.0

作者: [马金斋]注册时间:2010-01-31 12:12:04

『 原创 』

马金斋 3月12日股指期货量化波段交易观点与策略

一、观点:

上个交易日,欧洲主要股指升幅较大,美国主要股指大升,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨跌幅较大,CRB指数稍弱,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好,今天早盘亚太主要股指大升。外围市场对今天国内市场影响大利好。

上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量比前个交易日巨幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。

目前,沪深300中期很好,短期中性,3650有一定支持,3850有一定压力。

上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日巨幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日巨幅减少。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月期指基差都在正常水平。

星期五3月期指交割,关注移仓与交割因素影响。

二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的3月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3800的触及概率为45%;

  2、3640的触及概率为20%。

  三、交易基本策略:

主要考虑买沪深300的3月期指或上证50的3月期指或中证500的3月期指。

附:

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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